Normativa · RNRCSF · LIBRO II – ESTABILIDAD Y SOLVENCIA · TÍTULO II – RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL · CAPÍTULO II – RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL NETA MÍNIMA

Artículo 160.3REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR RIESGO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE DE OPERACIONES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN

El requerimiento de capital por riesgo de crédito de contraparte de operaciones pendientes de liquidación aplica a todas aquellas que impliquen el intercambio de valores (excluidos derivados), oro y moneda extranjera por efectivo. Quedan comprendidas las operaciones concertadas bajo la modalidad de entrega contra pago, incluidas aquellas realizadas a través de cámaras de compensación sujetas a la valoración diaria a precios del mercado y al pago diario de márgenes de variación. Quedan exceptuados los créditos garantizados en los que la institución que otorgue el crédito pueda monetizar el valor recibido en garantía. El requerimiento de capital se calculará según se indica a continuación:  En las operaciones concertadas bajo la modalidad de entrega contra pago, que implica el intercambio simultáneo de valores, oro y moneda extranjera por efectivo, cuando la contraprestación no sea recibida en el plazo de cinco días hábiles desde la fecha de liquidación acordada, se considerará una operación fallida y se deberá calcular la exigencia de capital multiplicando la exposición diaria por el factor correspondiente, como se indica en el siguiente cuadro: Días hábiles posteriores a la fecha Factor de liquidación acordada (%) Entre 5 y 15 8 Entre 16 y 30 50 Entre 31 y 45 75 46 o más 100 La exposición diaria se determinará como la diferencia positiva entre el valor de la operación al precio de liquidación convenido y su valor al precio actual de mercado.  Para las operaciones que no son de entrega contra pago, en las que se entrega efectivo sin recibir la correspondiente contrapartida o, al contrario, en las que se entregan los efectos acordados sin el correspondiente pago de efectivo, cuando al final de la jornada todavía no se haya recibido la contrapartida pertinente al pago/entrega realizados por la institución, el requerimiento de capital será del 8% de la exposición diaria ponderada por el riesgo de la contraparte. Para los bancos minoristas a que refiere el literal b) del artículo 1 y las cooperativas de intermediación financiera minoristas a que refiere el literal g) del mencionado artículo, dicho requerimiento será equivalente al 12%. Para los bancos de inversión, el porcentaje será del 15%. La exposición diaria será igual al valor total del efectivo abonado o de los efectos entregados. Las ponderaciones a aplicar a esos efectos serán las establecidas en el artículo 160 según quien sea la contraparte. Si al quinto día hábil aún no se concretó la contrapartida pactada, la institución de intermediación financiera que haya realizado el pago/entrega asignará un ponderador de 1250%. Este tratamiento será aplicable mientras exista exposición crediticia por este concepto.

Rige desde

30 de diciembre de 2021

Redacción dada por

Circular 2.397

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Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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