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Artículo 2020/266BANCOS – Requisito de Colchón de Capital Contracíclico – Nota Metodológica

𝜆 𝜆  𝜆 𝜆 0.0025 Brecha crédito / PIB 0.0020 0.0015 0.0010 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 0.25 Brecha crédito/PIB Variación interanual PIB 0.0005 0.0000 0.00 -0.0005 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 αABβCD αABβCD − γ  𝑦𝑡 𝑦𝑡 = 𝜇𝑡 + 𝑐𝑡 + 𝛾𝑡 + 𝜖𝑡 𝜇𝑡 𝑐𝑡 𝛾𝑡 𝜀𝑡 𝑦𝑡 = 𝜇(𝑆𝑡 ) + 𝑢𝑡 𝑢𝑡 = ℎ𝑡 (𝑆𝑡 )1/2 𝜀𝑡 ; 𝜀𝑡 ∽ 𝑁[0,1] 2 ℎ𝑡 (𝑆𝑡 ) = 𝜎 2 (𝑆𝑡 ) + 𝛼1 (𝑆𝑡 )𝑢𝑡−1 + 𝛽1 (𝑆𝑡 )ℎ𝑡−1 (𝑆𝑡 ) 𝑆𝑡 = 0,1, … , 𝑆 − 1    𝜆 𝜆 𝛼𝐴𝐵𝛽𝐶𝐷 − 𝛾  Categoría Indicador Crédito/PIB Brecha Cred/PIB Crédito/PIB sectorial Indicadores de Créditos/activos crédito Créditos administradoras de créditos Crédito familias/Ingreso familias Crédito empresas/PIB Crédito a sectores transable y no transable Morosidad global Morosidad familias Calidad de Morosidad empresas crédito Morosidad adm créditos Previsiones/Crédito vencidos Atrasos tarjetas crédito Ingresos Hogares Tasa empleo e indicadores mercado laboral Índice confianza del consumidor Indicadores de ventas Recaudación IVA Empresas Expectativas económicas un año Cant concordatos y concursos Rentabilidad ROA Rentabilidad ROE Márgen financiero Capital/RPN mínima Sector Liquidez 30d LCR bancario Liquidez 1a NSFR RPN/APR Préstamos SNF/depósitos Apalancamiento (Pasivo/Patrimonio) Riesgo país EMBI/UBI Riesgos de Volatilidad TC mercado Tipo de cambio real Tasas de interés Exportaciones Resultado Fiscal Macro Deuda pública bruta/PIB Saldo cuenta corriente Precio inmuebles Precio de Precio tierra activos Precio activos comerciales 𝛼𝐴𝐵𝛽𝐶𝐷  α β α α β β α α β β α β β α β  𝛼𝐴𝐵𝛽𝐶𝐷 𝛼𝐴𝐵𝛽𝐶𝐷  α β  β α   𝛼𝐴𝐵𝛽𝐶𝐷  α      ε ε α β α β  α   β  β   α 𝛼𝐴𝐵𝛽𝐶𝐷 − 𝛾  𝛾 𝛼 𝛽 𝛽 𝛼) 𝛼𝐴𝐵𝛽𝐶𝐷 − 𝛾 𝛾  α 𝛾  𝛾  β β  𝛾  𝛾 α ε ε α β α  𝑦𝑡 𝑦𝑡 = 𝜇𝑡 + 𝑐𝑡 + 𝛾𝑡 + 𝜖𝑡 𝜇𝑡 𝑐𝑡 𝛾𝑡 𝜀𝑡 𝑦𝑡 𝜇𝑡 = 𝜇𝑡−1 + 𝛽𝑡 + 𝜂𝑡 𝛽𝑡 = 𝛽𝑡−1 + 𝜉𝑡 𝜂𝑡 𝜉𝑡 𝜎𝜂2 𝜎𝜉2 𝜂𝑡 𝜉𝑡 𝜓𝑡 𝜆𝑡 𝜓𝑡 𝑐𝑜𝑠 𝜆𝑡 𝑠𝑒𝑛 𝜆𝑡 𝜓𝑡−1 𝜅𝑡 [ ] = 𝜌[ ][ ] + [𝜅 ∗ ] 𝜓𝑡∗ −𝑠𝑒𝑛 𝜆𝑡 𝑐𝑜𝑠 𝜆𝑡 𝜓𝑡−1 𝑡 𝜅𝑡 𝜅𝑡∗ 𝜌 0≤𝜌≤1 𝜆𝑡 0 ≤ 𝜆𝑡 ≤ 1 𝑗=𝑠−1 ∑ 𝛾𝑡−𝑗 = 𝜔𝑡 𝑗=0 𝑗=𝑠−1 𝛾𝑡 = − ∑ 𝛾𝑡−𝑗 + 𝜔𝑡 𝑗=1 𝜔𝑡 𝜎𝜔2 𝑠𝑡 𝑦𝑡 = 𝜇(𝑆𝑡 ) + 𝑢𝑡 𝑢𝑡 = ℎ𝑡 (𝑆𝑡 )1/2 𝜀𝑡 ; 𝜀𝑡 ∽ 𝑁[0,1] 2 ℎ𝑡 (𝑆𝑡 ) = 𝜎 2 (𝑆𝑡 ) + 𝛼1 (𝑆𝑡 )𝑢𝑡−1 + 𝛽1 (𝑆𝑡 )ℎ𝑡−1 (𝑆𝑡 ) 𝑆𝑡 = 0,1, … , 𝑆 − 1 𝛼𝐴𝐵𝛽𝐶𝐷 − 𝛾 𝛼𝐴𝐵𝛽𝐶𝐷 − 𝛾 𝛼𝐴𝐵𝛽𝐶𝐷 − 𝛾 𝛼 β 𝛾 β β  𝛼𝐴𝐵𝛽𝐶𝐷 − 𝛾 𝛼 𝛽 γ

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Comunicación 2020/266

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Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.

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